������ ������������ � �� ����������
RUS  ENG    �������   ����������   �����������   �����������   ��������   ���������   ����� AMSBIB  
����� ����������
��������� ������
�����
������-������
������� ��� �������
��������� ��������

����� ����������
����� ������

RSS
��������� ������
������� �������
�������� �������
��� ����� RSS


������ �������. � �� ������.:
���:
���:
������:
��������:
�����




������������ ����:
�����:
������:
��������� ������
�����
������ ������?
�����������

������ ������������ � �� ����������, 2007, ��� 52, ������ 2, �������� 375–385
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp181 (Mi tvp181) 		 
��� ���������� ���������� � 58 ������� ������� (����� � 58 �������)

������� ���������

Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales

R. Carbonea, B. Ferrarioa, M. Santacroceb

a Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia
b Polytechnic University of Turin
PDF ������� ������ (1276 kB) ������ ����������� (58)
������ ����������:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp181
���������: �������� �������������� ���������������� ��������� (����) ��������� �� ������ ���������� �������. ���� ����� ������, ��������������� ����� ���������� �����, ��� ����������, ������ ���� �������� �������� ������ ��� ����������� ����������. �� ������������� ����, ����������� $\mathbf{R}^d$-������� càdlàg �����������, � ������� �������� ������� � ������ ����������, ���������������� (��������, ��������������) ������� �������.
�������� �����: �������� ����������������� ���������, ������������ �������, ������������ �������, �������� ���������, �������������� ����������.
��������� � ��������: 03.07.2005
������������ �������: 05.06.2006
������������ ������:
Theory of Probability and its Applications, 2008, Volume 52, Issue 2, Pages 304–314
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97983055
������������ ���� ������:
��� ����������: ������
���� ����������: ����������
������� �����������: R. Carbone, B. Ferrario, M. Santacroce, “Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales”, ������ �������. � �� ������., 52:2 (2007), 375–385; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 304–314
����������� � ������� AMSBIB
\RBibitem{CarFerSan07}
\by R.~Carbone, B.~Ferrario, M.~Santacroce
\paper Backward stochastic differential equations driven by c\`adl\`ag martingales
\jour ������ �������. � �� ������.
\yr 2007
\vol 52
\issue 2
\pages 375--385
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp181}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp181}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742510}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1152.60050}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9511781}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 2
\pages 304--314
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983055}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000261612800006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-47849086926}
������� ������ �� ��� ��������:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp181
  • https://doi.org/10.4213/tvp181
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i2/p375
    • ��� ���������� ���������� � ��������� 58 ������x:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		������ ������������ � �� ���������� Theory of Probability and its Applications
    ���������� ����������:
    �������� ���������:543
    PDF ������� ������:252
    ������ ����������:76
     
      �������� �����:
    		  ���������������� ����������  ����������� ����������� �������  �������� © �������������� �������� ��. �. �. �������� ���, 2024