|
��� ���������� ���������� � 58 ������� ������� (����� � 58 �������)
������� ���������
Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales
R. Carbonea, B. Ferrarioa, M. Santacroceb a Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia
b Polytechnic University of Turin
���������:
�������� �������������� ���������������� ��������� (����) ��������� �� ������ ���������� �������. ���� ����� ������, ��������������� ����� ���������� �����, ��� ����������, ������ ���� �������� �������� ������ ��� ����������� ����������. �� ������������� ����, ����������� $\mathbf{R}^d$-������� càdlàg �����������, � ������� �������� ������� � ������ ����������, ���������������� (��������, ��������������) ������� �������.
�������� �����:
�������� ����������������� ���������, ������������ �������, ������������ �������, �������� ���������, �������������� ����������.
��������� � ��������: 03.07.2005 ������������ �������: 05.06.2006
������� �����������:
R. Carbone, B. Ferrario, M. Santacroce, “Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales”, ������ �������. � �� ������., 52:2 (2007), 375–385; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 304–314
������� ������ �� ��� ��������:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp181https://doi.org/10.4213/tvp181 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i2/p375
|
���������� ����������: |
�������� ���������: | 543 | PDF ������� ������: | 252 | ������ ����������: | 76 |
|