農林中央金庫は7日、2023年12月末時点で保有するローン担保証券(CLO)の残高が7兆5000億円だったと発表した。9月末の残高は7兆7000億円だった。 農林中金が保有するCLOは「AAA」格で、すべて満期保有目的。同社の広報担当者によるとCLO残高が減少したのは、この期間に為替相場が円高に振れたことが主因。 農林中金は、かつて世界有数のCLOの買い手だった。12月末現在では同社の市場運用ポートフォリオの大半は債券でCLOの割合は14%だった。9月末の13%からはやや高まった。 米商業用不動産関連のエクスポージャーについて広報担当者は、ポートフォリオ全体に対する割合は大きくなく、影響も限定的だとした。詳しい内訳については非開示としている。